Своп на Форексе – это комиссия, которую получает компания брокер от переноса открытой сделки на следующий торговый день. Выплачивает своп трейдер Forex.
Что такое своп простым языком? Для простоты понимания, своп – размер комиссии, который устанавливается брокерской компанией и взимается тогда, когда торговая позиция одним днем не закрывается, а переносится на следующие сутки.
Операции со свопом.
Чтобы разобраться в деталях своп, следует установить основные принципы взаимодействия компании брокера и валютной биржи.
Размер свопа определяет брокер, он напрямую зависит от размера процентной ставки нацбанка того государства, валюта которого принимает участие в сделке. Результатом несложных математических расчетов по каждой паре будет расчет значения свопа. Как только трейдер открыл сделку, брокер открывает депозит в банке от его имени. Также, брокер берет кредит в банке, но уже для собственных целей — маржинального обеспечения по принципу кредитного плеча.
По завершению сделки средства должны быть возвращены. Время завершения расчетов в банковской структуре – 21:00 по Гринвичу. До указанного времени брокер обязан на время закрыть эти ордера и параллельно открыть новые.
Новая сделка будет включена одновременно с закрытием прежней. При это, все параметры и котировки будут сохранены.
Проведение этих операций предусматривает расчет кредитной и депозитной процентных ставок:
- депозитная больше кредитной – своп имеет положительное значение;
- кредитная больше депозитной – своп получит отрицательное значение.
Правила расчета свопа.
Для того чтобы разобраться в принципах расчета своп, следует подробно изучить предложенную формулу:
Величина своп-пункта * объем открытого торгового лота * стоимость 1 пункта в валюте сделки = своп.
Своп-пункт представляет собой разницу между кредитной и депозитной ставкой, значит, его значение может быть как положительным, так и отрицательным.
Пример для наглядности: трейдер открыл сделку по паре евро/доллар (EUR/USD). Цена открытия составляет 1,4320. Значение своп-пункта равно +0,3100. Объем сделки – лот приравнивается к ста тысячам евро.
Если подставить числовые значения в описанную выше формулу, получится следующее:
1,00 * 0,3100 * 10=3,1
Как видно, величина своп-пункта представлена в положительном значении, следовательно, своп – тоже положительный. В реальной практике трейдинга подобные расчеты не проводятся. Все параметры, включая размер свопа по каждой паре, представлены в графе торговых условий брокера.
Можно ли заработать на свопах?
Большинство трейдеров относят свопы к категории затрат, ошибочно считая, что это чистый заработок брокеров.
В свою очередь, крупные игроки рынка утверждают, что получают доход от своих свопов. Речь идет о концепции торговли CarryTrade, в основе которой лежит получение прибыли за счет спекуляции на процентных ставках разных банков.
Не менее эффективный способ – хеджирование позиций на различных валютных парах. При этом одна из них должна иметь положительный своп, а другая вовсе его не иметь (swap-free). Сделки по этим парам открываются в направлениях, противоположных друг другу.
